Application de l'Econmétrie des séries temporelles aux prévisions de ventes automobiles Brésilien

Le sujet exposé dans ce livre concerne la modélisation du marché automobile Brésilien des véhicules particuliers. Il se décompose en deux (2) grandes parties: La première partie s’appuie sur une approche des séries temporelles univariées où le marché automobile est expliqué par son passé.Cette approche permet de fournir des prévisions à court terme pour le marché automobile Brésilien. La deuxième partie se base sur une approche multivariée des séries temporelles (Econométrie des séries temporelles) où le marché automobile est expliqué par d’autres variables macroéconomiques dont le choix se fait par l’application de la théorie de cointégration de Engle et Granger. Le modèle élaboré sert à prévoir le marché automobile pour un horizon de moyen terme.