Analyse du coût des sinistres en assurance automobile

Après avoir introduit la notion de coûts censurés à droite, l’auteur présente une adaptation des outils statistiques de l’analyse de survie appropriée à cette notion, plus précisément l’estimation non paramétrique de la fonction de survie (Kaplan-Meier), le modèle de régression log-linéaire et le modèle de régression semi-paramétrique de Cox. Sur le plan pratique, il applique les méthodes statistiques sus citées, via le logiciel R, aux données du portefeuille «assurance automobile» des sinistres survenus et déclarés à la compagnie Zenithe de 2007 à 2015. Cette étude a eu pour but de prédire le montant restant à payer pour les sinistres non totalement payés à la date d’inventaire afin qu’il couvre la sinistralité passée et d’évaluer le risque de son achèvement total. A l’aide de la régression log-linéaire de Weibull, il a construit un modèle de régression sur coûts censurés à droite permettant de prédire le coût restant à payer pour un sinistre en cours sachant le montant déjà payé et les valeurs d’un certain nombre de covariables relevées sur le sinistre. Ceci a permis de déduire une estimation de la provision à prévoir par la compagnie pour couvrir sa sinistralité future.