La modélisation du taux d''intérêt a été introduite par Oldrich Vasicek en 1977 avec le développement du modèle de Vasicek. À partir de ce modèle, les formules de prix de produits dérivés de taux d''intérêt ont été obtenues dont les plus connus sont les obligations à coupon zéro et les options européennes. Or, peu a été fait dans le cadre de la variance de ces mêmes produits dérivés de taux d''intérêt: le but est d''explorer ce domaine. Nous développerons ainsi les formules de variance d''obligation à coupon zéro, d''option européenne et de contrat à terme standardisé tout en calculant le prix théorique correspondant.
Détails du livre: |
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ISBN-13: |
978-613-1-52811-8 |
ISBN-10: |
613152811X |
EAN: |
9786131528118 |
Langue du Livre: |
Français |
By (author) : |
Vinal Ramdenee |
Nombre de pages: |
124 |
Publié le: |
19.08.2010 |
Catégorie: |
Theory of probability, stochastics, mathematical statistics |